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[Quelle: Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008): Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut. Risiko-Manager, 13/2008, S. 16-25.]
[Quelle: Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008): CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager, 22/2008, S. 1, 8-14.]
[Quelle: Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008): ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager, 25-26/2008, S. 1, 8-10.]
[Quelle: van den Brink, Gerrit Jan: Langlebigkeitsrisiko: Des einen Freud, des anderen Leid, in: RISIKO MANAGER 06/2009, S. 12-16.]
[Authors: Gerardi, Kristopher/Lehnert, Andreas/Sherlund, Shane/Willen, Paul, Federal Reserve Bank of Boston]
[Author: Wallison, Peter/American Enterprise Institute]
[Authors: Danielsson, Jon/Shin, Hyun Song/Zigrand, Jean-Pierre]
[Autoren: Gerhard Schweimayer, Matthias Wagatha]
Insoweit wird der Derivate-Begriff vergleichsweise weit ausgelegt. Denn namentlich nennt die BaFin Credit Default Swaps, Total (Rate of) Return Swaps, Credit Spread Options und Credit Linked Notes.
[Quelle: Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzberatung (KSI), Heft 01/2009, Seite 23-27]