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[Autoren: Kathrin Glau, Maximilian Gaß, Lehrstuhl für Finanzmathematik, Technische Universität München, Quelle: RISIKO MANAGER 25-26/2014, S. 17-24]
[Autor: Steffen Schenk; Quelle: RISIKO MANAGER 23/2014, S. 1, 7-12]
[Quelle: RISIKO MANAGER 22/2014, Seite 1, 7-10]
Alternative Risikoprämien lassen sich durch regelbasierte Investitionsstrategien vereinnahmen und versprechen langfristige Überrenditen sowie vorteilhafte Korrelationsstrukturen sowohl untereinander als auch in Kombination mit klassischen Risikoprämien wie beispielsweise Aktienrisikoprämien. Eine Ergänzung klassischer Multi-Asset-Portfolios um alternative Risikoprämien könnte somit ein Ausweg aus dem Zinsdilemma sein oder zumindest helfen, die negativen Effekte abzuschwächen.
[Autoren: Timo Six/Arnd Wiedemann, Universität Siegen]
[Autoren: Asma Khedher/Thorsten Schulz; Quelle: RISIKO MANAGER 20/2014, S. 13-18]
[Autoren: Asma Khedher/Matthias Scherer/Thorsten Schulz; Quelle: RISIKO MANAGER 17/18-2014, S. 1, 8-14]
[Autoren: Dr. Asma Khedher und Prof. Dr. Matthias Scherer, Lehrstuhl für Finanzmathematik, Technische Universität München]