Credit Risk+

Definition:

Auf Ausfallraten basierendes Kreditrisikomodell von CreditSuisse First Boston. In den Ausfallraten-Modellen wird (im Gegensatz zu den Asset-Value-Modellen) der Prozess der Kreditausfälle direkt modelliert, anstatt einen stochastischen Prozess für Unternehmenswerte zu definieren, der indirekt die Ausfälle verursacht. In diesen Modellen können in jedem diskreten Zeitintervall Ausfälle bzw. Veränderungen im Rating auftreten.

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Die Intensiv-Seminare der RiskAcademy® konzentrieren sich auf Methoden und Instrumente für evolutionäre und revolutionäre Wege im Risikomanagement. Die Seminare sind modular aufgebaut und bauen inhaltlich aufeinander auf (Basis, Fortgeschrittene, Vertiefung).

Most of the time the capital markets act like there is no parameter risk. In times of crisis they act like there is only parameter risk.

__ Todd Bault

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