CVaR

Definition:

Der Conditional Value at Risk (CVaR) findet immer häufiger als alternatives Risikomaß zum Value at Risk (VaR) Beachtung.

Der CVaR entspricht dem Erwartungswert der Realisationen einer risikobehafteten Größe, die unterhalb des Quantils zum Niveau p = 1 − α liegen. Der CVaR gibt an, welche Abweichung bei Eintritt des Extremfalls, dass heißt bei Überschreitung des VaR, zu erwarten ist. Der CVaR berücksichtigt somit nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer "großen" Abweichung (Extremwerte), sondern auch die Höhe der darüber hinausgehenden Abweichung.

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Risk and time are opposite sides of the same coin, for if there were no tomorrow there would be no risk. Time transforms risk, and the nature of risk is shaped by the time horizon: the future is the playing field.

__ Peter Bernstein

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