Equity-Variance-Swap
In einem Equity-Variance-Swap vereinbaren zwei Marktteilnehmer, zukünftig Beträge auszutauschen, deren Höhe von der Veränderung der Equity-Varianz über einen definierten Zeitraum abhängt. Die Varianz kann sich dabei auf Einzelwerte (Shares) oder auf Indizes beziehen.