Standardmodell
Definition:
Pauschale Berechnungsmethode zur Ermittlung der Eigenmittelerfordernisse einer Bank oder einer Versicherung für das Kreditrisiko, operationelle Risiko oder versicherungstechnische Risiko.
Ein Standardmodell kann allerdings als pauschale, faktorbasierte Durchschnittsbetrachtung niemals die individuelle Risikosituation eines Unternehmens abbilden. Vielmehr besteht sogar die Gefahr, dass Risiken systematisch ausgeblendet werden (siehe beispielsweise EU-Standardmodell im Kontext Solvency II).
Basiernd auf dieser pauschalen Vorgehensweise ist trivialerweise auch keine wert- und risikoorientierte Steuerung möglich, da unter anderem die folgenden Punkte fehlen:
- Mit einer Standardformel erhält man lediglich eine Einpunktbetrachtung und bildet nicht die individuelle (Risiko-)Situation des Unternehmens ab. Die individuelle Portfoliostruktur, die individuelle Kapitalanlagestruktur, die individuelle Rückversicherungsdeckung, die Unternehmensstrategie etc. werden nicht adäquat berücksichtigt.
- Eine adäquate Allokation des "Zielkapitals" (SCR) auf die Risikotreiber ist für die wertorientierte Steuerung unerlässlich. Nur so kann die Risikodiversifikation optimiert werden und risikotreibendes Geschäft kontrolliert werden. Mit einer Standardformel werden lediglich aggregierte Informationen verarbeitet.
- Interdependenzen zwischen Risiken werden nicht adäquat abgebildet.
Über eine einfache Korrelationsmatrix kann die Komplexität der Abhängigkeiten nicht sinnvoll beschrieben werden.
