Quantitative Methoden im Risikomanagement

Beschreibung

Das Seminar vermittelt Methodenkompetenz in quantitativen Verfahren zur Risikomessung in allen Branchen (mit einem Schwerpunkt auf Industrie, Handel und Dienstleistungen). Zur Quantifizierung von Risiken stehen zahlreiche Instrumente und Methoden bereit. Diese wurden in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und verfeinert. Im Seminar erlernen Sie klassische Value-at-Risk-Ansätze ebenso wie moderne stochastische Simulationsverfahren (inkl. Stochastische Prozesse). Zur integrierten Betrachtung von Risiken und Chancen werden praxistaugliche Risiko-Kennzahlen sowie Visualisierungen vorgestellt und diskutiert. Das Intensiv-Seminar bietet damit einer anwenderorientierte Vermittlung mathematischer/statistischer Methoden der Risikoanalyse und Risikoaggregation.

Schwerpunkte

Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:

• Grundlagen der Statistik
• Zeitreihenanalyse
• Alternative Verteilungen und deren Parametrisierungen (univariate und multivariate)
• Anwendung der im Finanzbereich bewährten "Value-at-Risk"-Modelle
• Anwendung von stochastischen Szenarioanalysen auf geplante Cash Flows, Budgets und erwartete Gewinne (Cash Flow at Risk, EBIT at Risk)
• Bandbreitenplanung in der Praxis
• Beachtung von Abhängigkeiten zwischen Risiken
• Risiko-Reporting: lesbare und aussagefähige Risikokennzahlen
• Unterstützung durch Fallstudien in Excel und Verwendung von Add-Ins
• Umsetzung eines quantitativen Risikomanagements in R oder Python
• Entwicklung diverser eigener Werkzeuge für die Praxis in MS Exel und R (eigenes Notebook mit Excel-Installation sinnvoll)

Ihre Vorteile

Erlernen Sie in diesem Seminar einen praxisbewährten Methodenbaukasten zur Risikoquantifizierung in Ihrem Unternehmen. In diesem Seminar werden keine statistischen Vorkenntnisse vorausgesetzt. 

Zielgruppe

Einsteiger und Fortgeschrittene im Thema "Quantitative Methoden", Risikomanager, Treasurer, Controller, Projektleiter und Projektmanager, Risk Owner (dezentrale Risikoverantwortliche), Revisoren, Qualitätsmanager und Geschäftsführung bzw. Aufsichtsratmitglieder

Zertifikat und Unterlagen

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick und Download). Außerdem erhalten alle Teilnehmer das Buch „Stochastische Szenariosimulation in der Unternehmenspraxis – Risikomodellierung, Fallstudien, Umsetzung in R“ (Romeike/Stallinger, Springer Verlag 2021) sowie ein Zertifikat der Risk Academy^®.

Referenten

• Frank Romeike
• Dr. Manfred Stallinger