Allgemeine und theoretische Einführungen zum Thema "Operational Risk" gibt es in der Zwischenzeit wie Sand am Meer. Da Costa Lewis geht mit seinem Buch einen anderen Weg und baut eine Brücke von der Theorie zur Praxis. Dies wird vor allem durch die dem Buch beigefügte CD-ROM unterstrichen, die eine Vielzahl an VBA- und EXCEL-Tools enthält. Das Buch gliedert sich in insgesamt 18 Kapitel und wird durch einen Anhang mit statistischen Tabellen ergänzt. Nach einer Einführung in die Modellierung und das Management von operationellen Risiken gibt der Autor im zweiten und dritten Kapitel eine leicht verständliche Einführung in die Welt der Statistik und des Risikomanagements (Zufallsvariablen, Risiko-Indikatoren, Wahrscheinlichkeiten, Verteilungen, Varianz, Korrelation etc.). Die folgenden Kapitel fokussieren sich vor allem auf die verschiedenen Modellierungskonzepte von Operational Risk. Hierbei werden die einzelnen Methoden sehr ausführlich erklärt und durch ein Beispiel bzw. den VBA-Code sowie Abbildungen ergänzt. Sehr detailliert geht Da Costa Lewis auf die Methodik der linearen und logistischen Regression, der Extremwerttheorie sowie Bayesianischen Netzwerken ein. Hierbei beschränkt sich der Autor nicht auf die allgemeine Beschreibung der Methodik, sondern zeigt auch die Vor- und Nachteile sowie Grenzen auf.
Die Lernkontrolle wird durch die jedem Kapitel angehängten Fragen sichergestellt. Das Buch ist für Risiko-Manager, Studenten und jeden OpRisk-Interessierten – auch Nicht-Mathematiker – uneingeschränkt zu empfehlen. Kompetenz im Bereich OpRisk bedingt praktische Modellierungserfahrung. Das Buch von Da Costa Lewis bietet hier eine hervorragende Unterstützung.
Autor der Rezension: Frank Romeike
