Risikoaggregation in der Praxis

Beschreibung

Risikoquantifizierung und Risikoaggregation (Risikosimulation) sind wesentlich für Controlling, Risikomanagement sowie die Unternehmens-, Strategie- und Investitionsbewertung. Bestandsgefährdende Entwicklungen können auch aus dem Zusammenwirken mehrerer Risiken resultieren, die bei isolierter Betrachtung an sich nicht bestandsgefährdend sind. Bei der Beurteilung, ob eine bestandsgefährdende Entwicklung vorliegt, ist daher eine Aggregation der Risiken erforderlich. In diesem Praxis-Seminar werden fundierte Methoden zur Aggregation von Risiken vorgestellt und anhand von "Case Studies" angewendet. Außerdem wird ein praxisorientierte Ansatz zur Entwicklung eines Risikotragfähigkeitskonzepts vorgestellt, um u.a. auch die Anforderungen aus dem Prüfungsstandard 340 (IDW PS 340) sowie dem DIIR Revisionsstandard Nr. 2 (Prüfung des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision) zu erfüllen.

Schwerpunkte

Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:

• Betriebswirtschaftliche und rechtliche Impulse zur Risikoaggregation
• Forderung zur Risikoaggregation im neuen IDW PS 340
• Anforderungen resultierend aus dem DIIR Revisionsstandard Nr. 2: Prüfung des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision
• Quantitative Beschreibung von Risiken
• Entwicklung eines Risikotragfähigkeitskonzepts, Ermittlung Risikodeckungspotenzial in der Praxis
• Wichtige Verteilungsfunktionen in der Praxis
• Entwicklung eines Prototypen zur Risikoaggregation
• Varianz-Kovarianz-Ansatzes versus stochastische Simulation
• Berücksichtigung von Abhängigkeiten bei der Modellierung
• Relevante Risiko- und Performancemaße in der Praxis (VaR, ES, RORAC/RAROC etc.)
• Sensitivitätsanalyse zur Priorisierung von Maßnahmen inkl. Maßnahmensimulation
• Praxisbeispiele aus Industrie und Handel
• Überblick Softwarelösungen

Ihre Vorteile

Lernen Sie in diesem Seminar praxiserprobte Werkzeuge und Methoden zur Aggregation von Risiken sowie zum Aufbau eines Risikotragfähigkeitskonzepts kennen. Das Seminar basiert auf verschiedenen Fallstudien und bietet einen effizienten und gut strukturierten Einstieg in das Thema.

Zielgruppe

Risikomanager, Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Informationssicherheit, Security, Qualitätsmanagement und Interne Revision.

Zertifikat und Unterlagen

Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick). Außerdem erhalten alle Teilnehmer das Buch "Erfolgsfaktor Risiko-Management 4.0 - Praxishandbuch für Industrie und Handel" (Romeike/Hager, 4. Auflage, Springer Verlag 2020) sowie ein Zertifikat der Risk Academy^®.

Referenten

• Frank Romeike