Die Aussicht auf strengere Kapitalregeln bei einer Zinswende gefällt den Banken nicht. Der Baseler Ausschuss erwägt derzeit, die Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken nicht nur durch bankinterne Modelle, sondern auch durch ein Standardmodell zu berechnen. "Das Modell verstärkt den Anreiz, lange Laufzeiten auf der Aktivseite zu vermindern", kritisierte Michael Kemmer, Vorstand des Bankenverbandes, bei einem Pressegespräch.
Deutsche Kreditinstitute würden laut Kemmer mit ihrer Langfristkultur sowohl auf der Kredit- als auch auf der Einlagenseite ein sehr hohes Zinsänderungsrisiko ausweisen. Der Eigenkapitalbedarf würde deutlich steigen. "Die bei uns üblichen Festzinskredite von zehn Jahren oder mehr wären in der Fläche marktgerecht wohl kaum noch anbietbar", sagte Kemmer.
Bei einigen traditionellen Bankgeschäften wie Krediten und Einlagen bieten sich dem Kunden zudem Wahlmöglichkeiten bei der Zins- und Kapitalbindung. Etwa bei Immobilienkrediten oder Termingeldern. Diese können vorzeitig vom Kunden zurückgezahlt werden. "Annahmen über sein Verhalten unterscheiden sich demnach nicht nur von Land zu Land, sondern schon von Region zu Region", sagte Kemmer. "Hinzu kommen juristische, sozioökonomische und kulturelle Faktoren."
Der Versuch, all diese Faktoren über einen Kamm zu scheren, gleicht laut Kemmer der Aufgabe, eine einheitliche Formel für das Verhalten von Menschen zu finden. Deshalb sei es sinnvoll, die Aufteilung und Bestimmung des Volumens der Risikopositionen, die Festlegung der Laufzeiten je nach Produkt sowie Land- und Kundengruppe unterschiedlich zu bewerten, sagte er.
