Die Rand Merchant Bank (RMB), ein Tochterunternehmen der First Rand Bank, zählt zu den vier großen Banken in Süd Afrika. Um die Anforderungen nach Basel II zu erfüllen, hat das Unternehmen die Ermittlung von Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz auf eine neue fachliche und technologische Basis gestellt. Die Innovations Softwaretechnologie GmbH aus Immenstaad am Bodensee liefert das Business Rules Management System Visual Rules als technische Grundlage für die Regelmodellierung und die Model Platform zur Durchführung der Ratings.
Bei ihrem Risikomanagement orientiert sich die Rand Merchant Bank an der "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" von Basel II. Die Bank hat sich entschieden, den auf Internen Ratings Basierenden Ansatz (IRBA) zu wählen und betrachtet dies als wichtigen Schritt, die internen Risikofaktoren, zum Beispiel Ausfallwahrscheinlichkeit oder Verlustquote bei Ausfall in die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen einfließen zu lassen.
Grundsätzlich verbindet die RMB mit dem IRB-Ansatz ein hohes Niveau an Stabilität und Zuverlässigkeit. Sie ist davon überzeugt, dass die Integration der eigenen Risikofaktoren in die Kalkulation eines Kapitalrisikos Banken insgesamt einen großen Schritt weiter bringt.
Rautie Nel, Leiter der Abteilung Rating Unternehmenskredite und Portfolioanalysen, sieht sein Unternehmen für IRBA gut aufgestellt. Das Ratingsystem der RMB beschreibt er als duales System, das statistische Modelle, also die Hard Facts, einsetzt aber gleichzeitig eine Bewertung der Soft Facts durchführt und daraus die endgültige Kreditrisiko-Metrik herstellt. Trotz der hervorragenden inhaltlichen Qualität der Ratings, so Rautie Nel, sei die RMB bis vor kurzem nicht in der Lage gewesen, die Anforderungen einer modernen Revision an eine Prozess¬orientierung zu erfüllen. "Die Modelle waren in Microsoft Excel dokumentiert und hatten weder eine Plausibilitätsprüfung, noch waren die daraus generierten Ratings historisiert. Außerdem konnte ein zentraler Punkt der IRBA-Anforderungen - die Einbindung des Ratingsystems in die Prozesse des Instituts - mit dieser Lösung nicht erfüllt werden. Für eine Bank ist es wirklich schwierig, die operativen Anforderungen von Basel II mit einer Excel-Lösung abzubilden", so sein Resümee.
Traditionelle Werte - innovative Ideen
Die Unternehmensphilosophie der RMB - traditionelle Werte, innovative Ideen - war die Triebfeder für die Suche nach einer IT-Lösung, die es schafft, fachlich vorbereitete Rating Modelle in eine prozessorientierte Lösung zu transferieren. Prozessorientiert heißt für die RMB, dass die Regelmodelle von Business Analysten modelliert und den Kredit Analysten für die Durchführung der Ratings zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig sollen sie von anderen Abteilungen des Unternehmens genutzt werden können.
Nach einer international angelegten Evaluierung hat sich das Unternehmen für das Business Rules Management System Visual Rules der Innovations Softwaretechnologie GmbH entschieden. Innovations ist für die RMB zum Lösungs-Partner geworden, mit dem Ziel, das Know-How von Business Analysten durchgängig in den Geschäftsprozess zu integrieren.
Als erste Schritte im gemeinsamen Projekt wurden Ausfallwahrscheinlichkeit (PD - Probability of Default) und Verlustquote bei Ausfall (LGD - Loss Given Default) als wichtigste Bewertungsfaktoren für Kreditrisiken definiert und in Ratingmodelle umgesetzt. Gleichzeitig wurde der Import von Unternehmensdaten externer Ratingagenturen vorbereitet und eine webbasierte Arbeitsumgebung, die sogenannte Model Platform, für 80 Kredit Analysten realisiert.
Inzwischen sind die Ratingmodelle hauptsächlich in Abteilungen produktiv, in denen die Ratingergebnisse den größten Einfluss auf die Eigenkapitalanforderungen ausüben. Insgesamt sind über 20 Ratingmodelle geplant. Sie werden mit dem Business Rules Management System Visual Rules modelliert, getestet und in die Model Platform integriert.
Schnelle Umsetzung der Ratingregeln
Damit gleich zu Beginn des Projekts eine hohe Dynamik entstand und die Modelle in der Zentrale in Johannesburg schnell entwickelt werden konnten, hat sich die RMB für die Dienstleistung des Professional Service Teams von Innovations entschieden. Inzwischen modelliert der Business Analyst Rautie Nel neue Regeln in Visual Rules weitgehend selbstständig. Die Regelmodelle sind nun als gekapselte Services im Sinne einer service-orientierten Architektur orchestriert und bieten sich für weitere Anwendungen im Unternehmen an. Die Serviceorientierung ist für die RMB von besonderer Bedeutung. Die Möglichkeit, Business Logic als gekapselten Service anzubieten, stellt sicher, dass die Ratingmodelle für weitere Abteilungen im Gesamtkonzern geeignet sind. Damit bietet diese Lösung ein hohes Maß an Investitionsschutz und ist die Grundlage für operative und strategische Aufgaben.
Jacques Mouton, Leiter der Abteilung Unternehmenskredite und gleichzeitig Mitglied des Kreditkomitees, zeigt sich sehr zufrieden: "Die neue Software bietet eine Vielzahl an Verbesserungen für unsere Organisation insgesamt und speziell für die Bewertung von Risiken. Als strategisch denkender Mensch bin ich begeistert davon, dass Geschäftslogik in Visual Rules so flexibel genutzt werden kann."
