Banken setzen nicht nur aufgrund regulatorischer Vorgaben auf Enterprise-Risk-Management (ERM)-Lösungen – ebenso haben strategische Überlegungen die gleiche Bedeutung als Treiber für die Implementierung solcher Systeme. Dies ergab eine aktuelle Umfrage des weltgrößten Business-Intelligence-Anbieters SAS unter 339 internationalen Finanzführungskräften. Diese Erfolge fußen auf verbessertem Performance Management, besserer risikoabhängiger Preisbildung sowie der Reduzierung von Kapitalbindung und Kreditausfällen. 83 Prozent der teilnehmenden Finanzinstitute sehen ERM laut Umfrage als strategische Priorität. Viele von ihnen richten neue ERM- oder „integrierte Compliance“-Programme ein.
Kredit-Risikomanagement hat höchste Priorität
Die Befragung ergab weiterhin, dass das Management von Kreditrisiken für die meisten Firmen nach wie vor höchste Priorität unter den Risikomanagement-Posten hat. Zudem halten 78 Prozent der Befragten Risikomanagement für erfolgskritisch und erwarten deutliche, quantifizierbare wirtschaftliche Erfolge in den nächsten 24 Monaten, darunter eine Reduzierung des Eigen-Kapitals um bis zu zehn Prozent und der Kreditkostenverluste um 14 Prozent.
Datenqualität und Datenmanagement sind den Umfrageteilnehmern zufolge auch weiterhin die größten Hindernisse bei der erfolgreichen Implementierung eines ERM-Systems. Auch wenn sich die Diskussion um Risikomanagement in den letzten beiden Jahren stark weiterentwickelt hat, stören diese Hindernisse noch immer bei Risikomanagement-Implementierungen.
Reduktion der Risikokapitalkosten in der Folge von ERM
Um die Auswirkungen dieser Ergebnisse darzustellen, haben die Analysten die hochgerechneten Kosteneinsparungen an einem großen Finanzinstitut mit einer regulatorischen Eigenkapitalrücklage von zehn Milliarden US-Dollar angewandt, davon sind allein 6 Milliarden US-Dollar zur Absicherung von Kreditrisiken gebunden. Auf Grundlage des durchschnittlichen Studienergebnisses würde die Bank ihre Kapitalbindung mit einem fortschrittlichen systematischen ERM-System um 600 Millionen US-Dollar verringern. Unter Annahme einer Standardkapitalkostenrate von zehn Prozent bedeutet das: Die Implementierung der ERM-Lösung bringt der Bank in zwölf Monaten einen Nettogewinn von 60 Millionen US-Dollar. Bei der Berechnung der Kreditkostenersparnis bei demselben Finanzdienstleister, der in seinem aktuellen Jahresreport einen jährlichen Kreditrisikoverlust von einer Milliarde US-Dollar nennt, kann man von Einsparungen bis zu 140 Millionen US-Dollar pro Jahr durch verbessertes Risikomanagement ausgehen. Die Kombination beider Summen würde für diese Bank jährliche Einsparungen von 200 Millionen US-Dollar bedeuten.
Fokus auf regulatorische Zeitpläne eher sekundär
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Unternehmen sich für langfristige strategische Vorteile auf eine Software stützen müssen, die ihnen eine konsistente und transparente Datensteuerung ermöglicht. Ein Fokus auf regulatorische Zeitpläne kann den Prozess hin zu zukunftsgerichtetem ERM behindern. Die Umfrage ergab weiterhin, dass Finanzdienstleister in den nächsten Jahren versuchen werden, aus ihren Investitionen in die Compliance-Prozesse und -Systeme Wert zu schöpfen. Unternehmen suchen einen integrierten und systematischen ERM-Ansatz, der zu risikobasiertem Performance Management führt.
Datenmanagement und -integration bilden das Fundament für ERM
„Diese Umfrageergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit von Datenintegration und Datenmanagement“, erklärt Lutz Schiermeyer, Risk Practice Leader Central Europe bei SAS Deutschland. „Um einen unternehmensweiten Blick auf Risiken zu ermöglichen, der den Anforderungen aller Stakeholder entspricht, müssen Unternehmen bei ihren Informationsressourcen ansetzen. Das bedeutet: Daten aus den organisatorischen und technischen Speichern heben, sie bereinigen und in Finanz- und Kundenentscheidungen integrieren, um den Unternehmenswert zu erhöhen und unternehmensweite Risiken zu verwalten.“
„Das Geschäftsargument für ERM besteht den Kosten-/Nutzen-Test nur, wenn ein Unternehmen eine voll integrierte Risk-Intelligence-Plattform implementieren kann, die bestehende Datenquellen anzapft und mit komplexen und heterogenen IT-Umgebungen arbeitet“, so Schiermeyer weiter. „Die Plattform muss das komplette Spektrum der Risiken abdecken und sie zentral steuern.“