In der dynmaischen Geschäftslandschaft von heute verhalten sich Unsicherheiten ein wenig wie unerwünschte Gäste – sie sind immer da und oft ziemlich herausfordernd. Um nicht nur zu überleben, sondern in dieser Umgebung erfolgreich zu sein, ist ein proaktiver Ansatz im Risikomanagement unerlässlich. Die quantitative Risikobewertung (QRA – Quantitative Risk Assessment) erweist sich dabei als leistungsstarke und systematische Methodik, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu kontrollieren. Im Unterschied zu qualitativen Bewertungen, die auf subjektiven Einschätzungen basieren, setzt QRA auf numerische Analysen und ersetzt somit das stressgeladene Ratespiel durch einen präzisen und klaren Prozess im Risikomanagement.
Monte-Carlo-Simulation einfach erklärt
Grundlegender Bestandteil der quantitativen Risikobewertung ist die Monte-Carlo-Simulation – eine mathematische Technik, die in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik beheimatet ist und Komplexität zu Klarheit werden lässt. Im Kern befasst sich diese Methode mit mit der Lösung analytisch anspruchsvoller oder scheinbar unlösbarer Probleme. Dabei werden Tausende zufälliger Experimente durchgeführt, die jeweils unterschiedliche Szenarien auf Basis von Wahrscheinlichkeitsfunktionen generieren. Dieser rechnerische Prozess spiegelt das Gesetz der großen Zahlen wider und gewährleistet, dass die relative Verteilung zufälliger Ergebnisse der theoretischen Wahrscheinlichkeit annähernd entspricht.
Um es einfacher auszudrücken: Stellen Sie sich eine Münzwurf vor. Wenn Sie die Münze insgesamt zehnmal werfen, kann die Verteilung von Kopf und Zahl erheblich von dem erwarteten Verhältnis von 50/50 abweichen. Wiederholen Sie den Wurf allerdings 10.000 Mal, wird sich die relative Häufigkeit der theoretischen Wahrscheinlichkeit von 50/50 vermutlich stark annähern. Ähnlich liefert die Monte Carlo Simulation, obwohl komplex, ein nuanciertes Verständnis möglicher Ergebnisse und eignet sich daher ideal für mittel- bis langfristige Prognosen mit einem Zeitrahmen von bis zu fünf Jahren.
Die Vorteile quantitativer Risikobewertung
Warum sollten Sie sich auf das Terrain quantitativer Risikobewertung begeben? Weil es einen Schritt in Richtung gesteigerter Genauigkeit und Voraussicht darstellt – und die Vorteile können sich sehen lassen:
Präzision neu definiert
Quantitative Methoden setzen mit ihrem datengesteuerten Ansatz einen neuen Maßstab für Genauigkeit, den herkömmliche Methoden nicht erreichen. Diese Präzision ist entscheidend, um die tatsächliche Natur von Risiken zu verstehen.
Effizienz im Zeitalter von Big Data
In einem Zeitalter unbegrenzter Rechenleistung nimmt die Durchführung von Simulationen erstaunlich wenig Zeit in Anspruch. QRA ermöglicht Unternehmen, rasch verschiedene Risikoszenarien zu analysieren und die verfügbare Zeit effektiv zu nutzen, um effizient reagieren zu können.
Informierte Entscheidungsfindung
Die Ergebnisse quantitativer Risikobewertung bieten einen umfassenden Überblick über verschiedene Szenarien, Handlungswege und potenzielle Konsequenzen von behandelten und unbehandelten Risiken. Diese Fülle an Informationen ermöglicht Entscheidungsträgern, gut informierte Entscheidungen zu treffen.
Gesteigerte Transparenz
QRA legt die Abhängigkeiten und Ursache-Wirkungs-Ketten innerhalb einzelner Risiken und Maßnahmen offen. Durch intuitive Datenvisualisierungen werden komplexe Korrelationen für das Management leicht verständlich.
Optimierte Maßnahmenplanung
QRA geht weit über die Identifikation von Risiken hinaus, denn sie ermöglicht, die vernünftigsten Maßnahmen auf Basis von Kosten-Nutzen-Analysen zu bestimmen. Durch die Optimierung von Entscheidungen können Organisationen Kosten minimieren, ohne sich verstärktem Risiko aussetzen zu müssen.
Simulation in BIC Enterprise Risk
QRA und Simulationen mögen auf den ersten Blick komplex erscheinen, doch mit dem richtigen Werkzeug werden Sie zum Kinderspiel.
GBTEC bietet mit BIC Enterprise Risk eine robuste und integrierte Lösung im Bereich Risikomanagement, die die Durchführung von quantitativen Risikobewertungen und Simulationen in eine benutzerfreundliche user Journey verwandelt. Die Software beinhaltet ein integriertes Monte Carlo Simulationstool, das Risikoquantifizierungen auf Knopfdruck ermöglicht und die Qualität des Risikomanagements auf ein neues Niveau hebt.
Die Lösung bietet detaillierte Vorlagen zur quantitativen Risikobewertung und Maßnahmenanalyse, um die komplexen Aufgaben des Risikomanagements zu vereinfachen. Zudem bietet sie die Möglichkeit, individuelle Risiken zu korrelieren und zu einem ganzheitlichen Risikoportfolio zu aggregieren, um das komplexe Zusammenspiel von Risiken besser zu verstehen.
BIC Enterprise Risk lässt sich nahtlos in alle unternehmensinternen Prozesse integrieren und stellt sicher, dass das Risikomanagement nicht isoliert ist, sondern zu einem integralen Bestandteil der organisatorischen Entscheidungsfindung wird.
Weitere Anwendungsfälle der Risikosimulation in BIC
Einige gängige Anwendungsfälle von Risikosimulation wurden ja bereits genannt, aber natürlich gibt es noch weitaus mehr davon. Hier nur ein kleiner Vorgeschmack auf zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten in BIC Enterprise Risk:
- Optimierung von Maßnahmen nach Risikotragfähigkeit
- Optimierung von Maßnahmen nach Budget
- Durchführung von Mehrperiodensimulationen
- Verknüpfung von Risiken und Risk Stressing
Wenn Sie mehr über die quantitative Risikobewertung in BIC Enterprise Risk erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen die Lektüre des einschlägigen Whitepapers Simulation in BIC, das Sie gratis über diesen Link anfordern können.
