Glossar & Definitionen
- ABC-Analyse
- ABCP
- Ablauforganisation
- ABS (Asset Backed Securites)
- Action directe
- Address Spoofing
- Advanced Measurement Approach
- Advanced Persistent Threat
- Agentenbasierte Simulation
- Aggregate limit
- Agile
- Agilität
- AHB
- AI
- Aktive Rückversicherung
- Aktuar
- Algorithmus
- All-Risk Deckungskonzepte
- Allgefahrendeckung
- Allokation
- Alpha-Faktor
- Alternate Site
- Alternative Risikofinanzierung
- Alternativer Risikotransfer
- Ambiguitätsaversion
- Amount subject
- Analogietechnik
- Änderungsrisiko
- Antizyklischer Kapitalpuffer
- AQR
- ARAG-Urteil
- Arbitrage
- Arbitrage Pricing Theory
- Arbitrage-CDO
- ARCH-Modell
- ARIMA
- Artificial General Intelligence
- Artificial Intelligence
- Asset Backed Securities
- Asset Liability Mismatch
- Asset-Liability-Management
- Audit
- Audit
- Audit Committe
- Auditor
- Aufbauorganisation
- Außenhaftung
- Ausfalleffektanalyse
- Availability
- Available Solvency Margin
- Average Life
- Axiome von Kolmogorow
- Backlog Processing
- Backtesting
- Bail-in
- Bail-out
- Baisse
- Balance Sheet Protection Program
- Balanced Scorecard
- BANI
- Bärenmarkt
- Barwert
- Basel I
- Basel II
- Basel III
- Basisindikatoransatz (OpRisk)
- Basisinstrument
- Bauartklasse (BAK)
- BCBS
- BCM
- Beaufort-Skala
- Behavioral Finance
- Benchmark Risk Weight (BRW)
- Benefit-cost-Analyse
- Benfordsches Gesetz
- Berufsgenossenschaft (BG)
- Bestätigungsvermerk
- Beta-Faktor
- Betriebsunterbrechungsrisiko
- Big Data
- Binomialverteilung
- BJR
- BKM
- Black & Scholes
- Blackout
- Blended Covers
- Bodily Injury
- Bonus-/Malussystem
- Bot-Netze
- Bottom-Up Bewertungsansatz
- Bow Tie Diagram
- Brainstorming
- Brainwriting
- Brandmauer (Brandwand)
- Brandmeldeanlage
- Brandschutz
- Brandstiftung
- Break-Even-Analyse
- Broad Captive
- Brownsche Brücke
- Bullenmarkt
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Burning costs
- Business Continuity Pläne
- Business Continuity Strategie
- Business Continuity Testing
- Business Impact Analyse
- Business Judgement Rule
- Business Judgment Rule
- Business Resumption
- CAD
- Call
- Cap
- Capital Asset Pricing Model
- Capital Requirements Directive
- CAPM
- Captive Account
- Captive Insurance Company
- Carry Trade
- Cash Flow CDO
- Cash-Flow
- Cash-flow at Risk
- Casualty
- CDO of CDO
- CEBS
- CEIOPS
- Chief Risk Officer (CRO)
- Cif
- Cif & c
- Cif & e
- Cifci
- Cifi
- Cip
- Claim
- CLN
- Clusteranalyse
- CO2-Löschanlagen
- CobiT
- CoCo
- Coco-Anleihe
- Code of Conduct
- Collateralised Bond Obligation
- Collateralised Loan Obligation
- Collateralized Debt Obligations
- Collateralized Equity-linked Limited Liability Obligations (CELLO)
- Combined Ratio
- Commercial Mortgage Backed Securities
- Compliance
- Compliance-Risiko
- Conditional Value at Risk
- Conduit
- Confidentiality
- Contingent Capital
- Contingent convertible bond
- Controlling
- Copula
- Corporate Governance
- Corporate Sustainability Reporting Directive
- COSO
- COSO 2013
- Cover
- Cover note
- Crazy 8
- CRD IV
- Credit Default Swaps
- Credit Enhancement
- Credit Risk Mitigation
- Credit Risk+
- Credit- and Liquidity Enhancement
- Credit-Linked Note (CLN)
- Credit-Rating
- Credit-VaR
- CreditMetrics
- CreditPortfolioView
- Cross-Impact-Analyse
- CSRD
- CVaR
- Cyber Risk
- Cyber-Kriminalität
- Cyber-Risiko
- Cyberkrieg
- Cyberkrieg
- Cyberrisiko
- D&O
- Damage
- Data Mining
- Data Science
- Datenschutz
- Datenschutz-Grundverordnung
- Datensicherheit
- Deckungssumme
- Deductible
- Deep Learning
- Deep Uncertainty
- Delphi-Methode
- Derivate
- Deutscher Corporate Governance Kodex
- DFA
- Difference in Conditions
- Digital Operational Resilience Act
- DIN EN 62198
- Directors and Officers Liability Insurance
- Dodd-Frank Act
- DORA
- Double Trigger
- Downside-Risikomaß
- Downside-Risk
- Drachenkönig-Theorie
- Dragon king theory
- Drei-Werte-Verfahren
- DRS 15
- DRS 20
- DRS 5
- Duration
- Durationsanalyse
- EAD
- Earnings at Risk (EaR)
- ECA-Deckung
- Economic Capital
- Eigenkapitalrendite
- Ein-Faktor-Vasicek-Modell
- Einzelschadenexzedent
- EIOPA
- Ellsberg-Paradoxon
- Embedded Derivatives
- Embedded Value
- EML
- Enforcement
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Entscheidungstheorie
- Entscheidungsunterstützungssysteme
- Entsprechenserklärung
- Equity-Methode
- Equity-Rating
- Equity-Variance-Swap
- Ereignisorientierte Simulation
- Erfüllungsrisiko
- Ertragsausfallrisiko
- Erwartungswert
- ESG
- ESG-Rating
- ESRS
- EU-Hinweisgeberrichtlinie
- Euro SOX
- European Embedded Value
- European Sustainability Reporting Standards
- EVA
- Existentielles Risiko
- Expected Shortfall
- Exposure at Default
- Exposure indicator (EI)
- Extension Risk
- Exzendent
- Factor Push
- Failure Mode and Effects Analysis
- Fair Disclosure
- Fair Value
- Fair Value Hedge
- Fakultativ-obligatorische Rückversicherung
- Fakultative Rückversicherung
- Fast Close
- Fat-Tail-Risiko
- FDIC
- Feasibility Study
- Fed
- Feedback loops
- Fehlerbaumanalyse
- Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse
- Festzinsrisiko
- Feuerlöschmittel
- Finanzrückversicherung
- Finite Risk (FR)
- First Loss Piece
- Fixed Ratio Modelle
- Floor
- Flussdiagramm
- FMEA
- FOB
- Fortgeschrittene Bemessungsansätze (Advanced Measurement Approaches)
- Forward Rate Agreement
- Fronting
- Frühaufklärung
- Früherkennung
- Frühwarnsystem
- Frühwarnung
- Funded Cover
- Future
- Future-Kontrakt
- Futures
- Galton-Brett
- GARCH-Modell
- Gefährdungshaftung
- Gefangenen-Dilemma
- Gesetz der großen Zahlen
- Gini-Koeffizient
- Glass-Steagall Act
- Glattstellung
- Global Reporting Initiative
- Governance, Risk & Compliance
- Granularität
- Graues Nashorn
- Greedflation
- Grenzrisikokapital
- Grey Rhino
- GRI
- Group-Captive
- Grundsatz I
- Grundsatz II
- Gruppenaufsicht
- Haager Protokoll
- Haftstrecke
- Haftzeit
- Haircut
- Halo-Effekt
- Hausse
- Havarie
- Havarie Grosse
- Hedge Funds
- Hedge-Ratio
- Hedging
- Heiligenschein-Effekt
- High Serverity/Low Frequency Risk
- HILFE
- Hinweisgeberrichtlinie
- Historische Simulation
- HPR
- IBNER (incurred but not enough reserved)
- IBNR (incurred but not reported)
- ICAAP
- IDW
- IDW PS 340
- IDW PS 980
- IFRS
- IKS
- Illimité-Deckung
- Incoterms
- Industry-Captive
- Innenhaftung
- Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
- Integrität
- Inversionsmethode
- Investitionsrechnung
- Investment Grade
- InvMaRisk
- IRB Basisansatz
- IRB-Ansatz
- Irrtumsrisiko
- ISACA
- Ishikawa-Diagramm
- ISO 19600
- ISO 22301
- ISO 31000
- ISO 31010
- ITIL
- Jarrow-Turnbull-Modell
- Jour Fixe
- Junk Bonds
- Jurisdiction Shopping
- Kalibrierung
- Kapitaladäquanz
- Katastrophe
- Katastrophen-Cover
- Kausalität
- Key Control Indikator (KCI)
- Key Performance Indikator
- Key Risk Indikator
- Keystroke Reader
- KI
- KMV-Modell
- Kommunale Schadenausgleiche
- Komplexität
- Komplextrennwand
- Konfidenzniveau
- KonTraG
- Kontrahentenrisiko
- Korrelation
- Korrelationskoeffizient
- Korruption
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Kredit-Scoring-Verfahren
- Kreditderivate
- Kreditrisiko
- Kreditrisikomodell
- Krisenmanagement
- KRITIS
- KRITIS
- Kumulrisiko
- Kumulschadenexzedent
- Künstliche Intelligenz
- Kurtosis
- Länderrisiko
- Langfristige Ratings
- Layer
- Layer
- Letter of Credit (LOC)
- LGD
- Limit
- Liquiditätsfazilität
- Liquiditätslinie
- Liquiditätsrisiko
- Liquidity Coverage Ratio
- Lloyds
- LLP
- Logit-Modell
- Long-Hedge
- Loss
- Loss Event
- Loss Given Default
- Loss Given Event (LGE)
- Loss Portfolio Transfers (LPTs)
- Loss Review Trigger
- Loss-portfolio reinsurance
- Low Frequency Risiken
- Lower Partial Moment Null (LPM0)
- Lower Partial Moments
- Machine Learning
- MaK
- Malware
- Margins
- Margins
- MaRisk
- MaRisk BA
- MaRisk VA
- Marktpreisrisiko
- Marktrisiko
- Maschinelles Lernen
- Maschinen-Betriebsunterbrechungsversicherung
- Maturity
- Maximierung
- Maximum
- Maximum Drawdown (MDD)
- Maximum-Likelihood-Methode
- MCR
- Mean-Reversion
- Median
- Merton-Modell
- Meta-Risiko
- Methode 6-3-5
- Methode 635
- MFL
- MiFID
- Mindesteigenkapitalquote
- Mindestkapitalanforderungen: (Minimum Regulatory Capital)
- Mindestreserve-System
- Mittelwert
- MMT
- Modern Monetary Theory
- Monoline Insurer
- Monte Carlo Simulation
- Moral Hazard
- Morphologische Methoden
- MORT
- Mortgage Backed Securities
- MPL
- Multi-Line-Programme
- Nachhaltigkeitsrisiken
- Nachhaltigkeitsrisiken
- Named Perils
- Nash-Gleichgewicht
- Near miss
- Need-to-know-Prinzip
- Negligence
- Net Stable Funding Ratio
- Nichtproportionale Rückversicherung
- Non Investment Grade
- Non-performing loans
- Nonsense correlation
- Nonsense Korrelation
- Normalverteilung
- NPA
- NPE
- NPL
- Numerische Mathematik
- Nutzwertanalyse
- Objektives Risiko
- Obliegenheiten
- Obligatorische Rückversicherung
- Occurence
- Offenlegung (Disclosure)
- Offshore-Captive
- OHSAS 18001
- Onshore-Captive
- Operational Audits
- Operational Risk
- Operational Risk Committee
- Operationelles Risiko
- Operations Research
- Operations Research
- Operatives Risk Management
- Optionen
- OTC-Derivate
- Overfitting
- Pandemie
- Par-Spread-Kurve
- Pareto-Prinzip
- Partial use
- Patronatserklärung
- PD
- PDCA-Zyklus
- Peaks over threshold (PoT)
- Peer Review
- Penetrationstest
- Pensionskasse
- Peril
- PERT
- Perverse Instantiierung
- PESTEL-Analyse
- Phantomrisiko
- Phillips-Kurve
- Phishing
- Plain-Vanilla-Optionsschein
- PML
- Poissonverteilung
- Policy
- Policyholder
- Polycrisis
- Polykrisen
- Portefeuille
- Portfolio Selection Theory
- Portfolio-Analyse
- Predictive Human Error Analysis (PHEA)
- Prisoner's Dilemma
- Privilege Escalation
- Probabilistische Risiko-Analyse
- Probability of Default
- Probability of Event
- Produkthaftung
- Property
- Property Damage
- Proportionale Rückversicherung
- Proportionalitätsprinzip
- Prospect Theory
- Prospective Aggregate Cover (PAC)
- Protected Cell Company (PCC)
- Public Governance
- Punitive Damage
- Pure Captive
- Put
- QIS
- Qualität
- Quantil
- Quantitative easing
- Quoten-Exzedentenrückversicherung
- Quotenrückversicherung
- RACI-Matrix
- Random Selection
- Random Walk
- RaRoC
- RAS
- Rating
- Rating-Notation
- Ratingagenturen
- Ratingänderungsrisiko
- Recovery Point Objective
- Recovery Rate
- Recovery Rate Risk
- Recovery Time Objective
- Reduced Form Models
- Regressionsanalyse
- Regulatorisches Kapital
- Reine Risiken
- Reinsurance
- Relevanzbaum-Analyse
- Reputationsrisiko
- Residential Mortgage-Backed-Securities (RMBS)
- Resilienz
- Resilienzmanagement
- Retention
- Retrozedent
- Retrozession
- Retrozessionär
- Return on Equity
- Return on Risk Adjusted Capital
- Reverse Stresstest
- Rho
- Risiko (Definition)
- Risiko-Bewusstsein
- Risiko-Faktor (risk factor)
- Risiko-Kapitalertrags-Quote
- Risiko-Perzeption
- Risiko-Perzeption (engl. risk perception)
- Risikoadjustierte Performance-Steuerung
- Risikoaggregation
- Risikoaktiva
- Risikoanalyse
- Risikoappetit
- Risikoarbitage
- Risikoausgleich
- Risikobewertung
- Risikodeckungspotenzial
- Risikodiversifikation
- Risikofalle
- Risikofinanzierung
- Risikogesellschaft
- Risikogewicht
- Risikoindikator
- Risikoinventar
- Risikokapital
- Risikokommunikation
- Risikokompetenz
- Risikokontrolle
- Risikokonzentration
- Risikokosten
- Risikomanagementprozess
- Risikomanager
- Risikomaße
- Risikomessverfahren
- Risikopolitik
- Risikopolitische Ziele
- Risikoprämie
- Risikoprofil
- Risikosensitivität
- Risikosimulation
- Risikosteuerung
- Risikostrategie
- Risikotragfähigkeit
- Risikotragfähigkeitsrechnung
- Risikotransformation
- Risikowahrnehmung
- Risk Adjusted Capital
- Risk Adjusted Return on Capital
- Risk Arbitrage
- Risk Awareness
- Risk Based Capital (RBC)
- Risk Decomposition
- Risk Disclosure
- Risk Governance
- Risk literacy
- Risk Management
- Risk Mapping
- Risk Owner
- Risk Perception
- Risk Retention Groups (RRG)
- Risk spread
- Risk-Management-Handbuch
- Risk-Management-Informationssystem
- Risk-Management-Mix
- RMBS
- RoRaC
- RORACE
- RPZ
- Rückversicherung
- Rückversicherungs-Captive
- Ruinwahrscheinlichkeit
- S&P GSCI
- Saddlepoint-Methode
- Sarbanes-Oxley Act (SOX)
- Säulenmodell
- SCAMPER
- Schadenanalyse
- Schadenexzedenten-Rückversicherung
- Schadenquote
- Schätzrisiko
- Scheinkorrelation
- Schiefe
- Schnelltender
- Schufa
- Schwachstellenanalyse
- Schwarzer Schwan
- SCR
- Securities and Exchange Commission
- Selbstbehalt
- Self Assessment
- Sensitivitätsanalyse
- Serienschaden
- Sharpe Ratio
- Short Squeeze
- Shortfall-Erwartungswert
- SI
- Sicherheit
- Sicherheitsvorschriften
- Simulation
- Simulationsverfahren
- Single Name Credit Default Swap
- Single Supervisory Mechanism
- Six Sigma
- SL
- SMART
- Social Engineering
- SoFFin
- Solvabilitätskoeffizient
- Solvency I
- Solvency II
- SolvV
- Sortino Ratio
- SOX
- Special Purpose Entity (SPE)
- Special Purpose Vehicle
- Spekulative Risiken
- Spieltheorie
- Spill-over-Effekte
- Spread
- Spreadrisiko
- Sprinkler-Anlage
- Spurious correlation
- SREP
- SRP
- SSM
- Standardabweichung
- Standardmodell
- StaRUG
- Stochastik
- Stop-Loss
- Störfallablaufanalyse
- Störungsereignisse
- Straddle
- Strangle
- Strategisches Risk Management
- Stresstest
- Structural Models
- Structured Investment Vehicle
- Subjektives Risiko
- Subprime
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- Supply Chain Management
- Supply-Chain-Risikomanagement
- Supply-Chain-Risikomanagement
- Survival Ratio
- Sustainable Finance
- Swap-settled Swaption
- Swaps
- SWOT-Analyse
- Synthetic Transaction
- System Dynamics
- Systematisches Risiko
- Systemisches Risiko
- Szenarioanalyse
- Szenarioanalyse (stochastisch)
- Szenariotechnik
- Tail Value at Risk
- Tail-Risiken
- Tail-Risiko
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures
- Taxonomie-Verordnung
- Taylor-Regel
- TCFD
- Teilreservebanksystem
- Teufelshörner-Effekt
- Theorie der nervösen Frösche
- Three Lines of Defense
- Too big to fail
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- Transitorische Risiken
- Transparenz- und Publizitätsgesetz
- Trendanalyse
- Trendextrapolationen
- Trojanisches Pferd
- Tschebyschow-Ungleichung
- Umbrella-Deckung
- Umwelt-Haftung
- Underwriter
- Unsystematisches Risiko
- Upside Risk
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- VaR
- Variable Zinsänderungsrisiko
- Varianz
- Varianz-Kovarianz-Methode
- Variationskoeffizient
- Verlustverteilungsansätze
- Vermögensschaden
- Verschuldensprinzip
- Versicherungstechnisches Risiko
- Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Volatilität
- VUCA
- WACC
- Wahrscheinlichkeit
- Wahrscheinlichkeitsdichte
- Wahrscheinlichkeitsfunktion
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Wargaming
- Warschauer Abkommen
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Weighted Average Cost of Capital (WACC)
- Wertorientiertes Risk Management
- Whistleblower-Richtlinie
- Wirtschaftliche Risiken
- Workers Compensation
- worst case
- XL
- York-Antwerp-Rules
- Zedent
- Zertifikat
- Zession
- Zessionar
- Zinsänderungsrisiko
- Zinsertragskurve
- Zombie-Unternehmen
- Zombieunternehmen
- Zufallsbewegung
- Zufallsrisiko
- Zufallsstichprobe
- Zukunftsforschung
- Zukunftswerkstatt