GARCH-Modell
Definition:
Abkürzung für General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity = verallgemeinerte autoregressiv bedingte Heteroskedastizität. Verallgemeinerte Version des ARCH-Modells, bei dem neben dem autoregressiven Prozess noch andere Variablen (etwa die Kovarianzen) als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz, die mittels der quadrierten Störgrößen geschätzt wird, angenommen werden.