Risikokonzentration

Eine Risikokonzentration wird auch als Risikokumulation bezeichnet (siehe auch Kumulrisiko). Hierunter versteht man beispielsweise bei einer Bank oder Versicherung ein Portfolio von mit Ausfallrisiken behafteten Engagements, die groß genug sind, um die Solvabilität bzw. Risikotragfähigkeit bzw. die allgemeine Finanzlage zu gefährden.

Hierbei werden sowohl Adressenausfall-, Kredit-, Anlage-, Versicherungs-, Marktrisiken bzw. sonstige Risiko sowie eine Kombination dieser Risiken berücksichtigt.

So entstehen beispielsweise Konzentrationsrisiken in Kreditportfolien aus einer ungleichmäßigen Verteilung von Kreditforderungen gegenüber einzelnen Kreditnehmern (Adressenkonzentrationen) sowie in Industrie- und Dienstleistungssektoren oder in geographischen Regionen (Sektorkonzentration).