Stresstest
Definition:
Stresstests sind spezielle Szenarioanalysen, anhand derer man überprüft, wie sich bestimmte Krisenszenarien auf den Wert beispielsweise eines Wertpapierportfolios oder auf das Betriebsergebnis auswirken. Typische Krisenszenarien im Markt-Risikomanagement sind beispielsweise ein Börsencrash oder Zins- und Wechselkursschocks. Im Bereich von operativen bzw. strategischen Risiken könnten typische Krisenszenarien eine große Betriebsunterbrechung, eine Störung der Supply Chain oder ein neuer Wettbewerber darstellen.
Allgemein formuliert, besteht die Zielsetzung von Stresstests darin, die hypothetischen Verluste zu bestimmen, die sich aus dem Eintritt bestimmter Risiken bzw. Stressszenarien resultieren könnten.