Varianz-Kovarianz-Methode
Definition:
Verfahren zur Bestimmung des Value-at-Risk. Im Rahmen dieser Methode, die auch als parametrische, analytische oder Delta-Normal-Methode bezeichnet wird, werden Volatilitäten und Korrelationen der Risikofaktoren zur Bestimmung des Value-at-Risk verwendet. Bei den Schwankungen der Risikofaktoren wird eine "Normalverteilung" angenommen.